Длинная строка профиля объёма говорит, где в выбранном периоде сосредоточилась активность. Она не рассказывает, прошёл ли этот объём в начале периода, после снижения или ближе к его окончанию. Если по одному узлу объявить последовательность накопления, в итоговую картинку добавится хронология, которой сам профиль не хранит.

Сначала уточните, что суммируется

TradingView описывает профиль как распределение торговой активности по ценовым уровням за заданный период. POC — строка с наибольшим объёмом. В нашей модели рассматривается только общий исполненный объём, без разделения по цветам и без временных пометок.

Для прозрачности каждая из трёх строк соответствует ровно одной цене: 100, 101 или 102. Контракты складываются по цене независимо от того, когда заключена сделка. Это собственная модель точной ленты, а не обещание полностью воспроизвести алгоритм определённого индикатора.

Два порядка одного набора сделок

Все данные вымышлены. В последовательности A сделки по порядку имеют вид (цена; контракты): (101;30), (101;20), (100;10), (102;10), (100;20), (102;10). Весь объём по 101 проходит в двух первых сделках.

В последовательности B порядок иной: (100;10), (102;10), (100;20), (102;10), (101;30), (101;20). Теперь весь объём по 101 приходится на две последние сделки. Набор цен и количеств тот же; изменено только их расположение во времени.

Итоговая гистограмма совпадает

В обоих случаях по 100 проторговано 10 + 20 = 30 контрактов, по 101 — 30 + 20 = 50, по 102 — 10 + 10 = 20. Общий объём равен 100. Крупнейшая строка, POC, расположена на 101 и содержит половину объёма.

По итоговому профилю невозможно выбрать между A и B. В одном случае интенсивная торговля около 101 предшествовала остальным событиям, в другом завершала период. Знание размера узла не восстанавливает эту очередность. Оно также не показывает само по себе, что последовательные движения соответствуют определённой фазе Вайкоффа.

Не путайте исполнение с картинкой индикатора

В реальном расчёте проверьте границы периода, ширину ценовых строк и источник объёма. Объединение соседних цен изменяет размеры строк, а расширение периода добавляет другие сделки. Самая длинная строка относится к выбранным настройкам, а не является неизменным свойством инструмента.

Документация TradingView отдельно описывает использование данных меньшего таймфрейма и up/down-классификации по направлению бара. Такая окраска не равна непосредственному определению покупающего или продающего агрессора. Поэтому наша точная сумма контрактов не должна незаметно подменять иной тип объёма или метод распределения платформы.

Как добавить недостающий порядок

Для проверки последовательности исследуйте временной график, ленту или развитие профиля по отдельным сегментам периода. Сравните, в какой части времени образовался узел и что происходило после. Такие сведения добавляют хронологию, но не превращают объём в прямое измерение изменения позиций.

В анализе по Вайкоффу итоговый профиль полезно оставить характеристикой места активности, а вывод о накоплении проверять по последовательности и контексту. Картинка без временного порядка не подтверждает эту последовательность и не задаёт будущую цель цены.

Ограничения разбора

• Обе последовательности вымышлены и содержат ровно шесть сделок. Объём — исполненные контракты.
• Итоговый профиль без временных аннотаций не равен всему графику, ленте или развивающемуся профилю.
• Ширина строк и алгоритм платформы могут отличаться от точного суммирования нашей модели.
• Ни профиль, ни модель не подтверждают реальное накопление, владельца позиции или дальнейшее направление.

Источники

1. TradingView — Volume profile indicators: basic concepts

На двух профилях одной сессии самые длинные строки могут оказаться на разных ценах. Это не обязательно ошибка данных. Сначала нужно выяснить, чем заполнена каждая строка: временными отметками или количеством контрактов. Одинаковое название POC обозначает максимум выбранной меры, а сама мера у двух профилей различается.

Что именно считают два профиля

В описании TPO TradingView период делится на равные временные блоки, а ценовая строка получает отметку, если цена посетила её в соответствующем блоке. Для нашего расчёта одна строка получает не больше одной отметки за блок, сколько бы повторных исполнений там ни было.

В документации объёмного профиля POC относится к строке с наибольшим объёмом. Мы считаем точные исполненные контракты по двум ценам. Это собственная прозрачная модель, а не воспроизведение распределения объёма платформой по младшим барам.

Полная условная лента

Зададим три последовательных блока A, B и C одинаковой длительности по десять минут. Есть только две ценовые строки: 100 и 101, шаг цены равен 1. В A проходят сделки по порядку: (100;4 контракта), (101;80), (100;6). В B — одна сделка (100;5), в C — одна сделка (100;5). Других сделок нет.

TPO-строка 100 получает A, B и C: всего 3 отметки. Строка 101 получает только A: всего 1. Два отдельных исполнения по 100 в A создают одну отметку A, а не две. Всего на профиле 4 отметки, из них 3/4 = 75% находятся на 100. Поэтому единственный TPO-POC модели — 100.

Объём выделяет другую цену

На 100 исполнено 4+6+5+5 = 20 контрактов. На 101 — 80. Общий объём 100, доли 20% и 80%. Единственный объёмный POC — 101. При одной полной исходной ленте максимум TPO оказался на 100, максимум контрактов — на 101. Пять сделок, четыре временные отметки и сто контрактов здесь три разных счётчика.

Это не два противоречащих сообщения о том, сколько было контрактов. Три отметки не превращаются в три сделки, а восемьдесят контрактов не становятся восемьюдесятью временными блоками. Кроме того, A/B/C показывают посещение строки, а не точное число секунд непрерывного нахождения цены на ней.

Как проверить сравнение

Перед сопоставлением сохраните период, часовой пояс, длительность временного блока и границы ценовых строк. Затем подпишите единицы обеих горизонтальных шкал. Если один профиль объединяет соседние цены, а другой использует более мелкие строки, сравниваются уже разные разбиения. При равных максимумах дополнительно понадобится правило выбора POC; в нашей паре такого равенства нет.

В анализе спроса и предложения по Вайкоффу возвращайтесь к вопросу: наблюдается повторное посещение области или большое исполненное количество? Ни один максимум самостоятельно не доказывает накопление, владельца позиции либо будущий возврат цены. Мы сравнили разные измерители одной заданной истории, а не восстановили скрытые события или выбрали торговый уровень.

Ограничения разбора

• Все пять сделок вымышлены; иных цен и исполнений нет. Строки 100/101 и три десятиминутных блока заданы до расчёта.
• TPO считается по присутствию строки в блоке, не по секундам непрерывного пребывания; объём измеряется контрактами.
• Не рассматриваются алгоритмы распределения объёма внутри реальных младших баров и правила разрешения равных POC.
• Модель не доказывает фазу Вайкоффа, личность покупателя, справедливую цену или направление будущего движения.

Источники

1. TradingView — Time price opportunity (TPO) indicator
2. TradingView — Volume profile indicators: basic concepts

На рисунке дельты появился ноль. Он может означать равные классифицированные количества, а может возникнуть потому, что нужного признака для этих сделок вообще нет. Чтобы различить ситуации, недостаточно увидеть число. Нужны определение показателя, состояние торгов и охват входных записей. Рассмотрим это без восстановления скрытой инициативы по свечам.

У исходного признака есть границы применения

В разделе Order Aggressor Indicator документации CME агрессор связан с входящей заявкой, которая встречается со стоящей книгой. Индикатор описан для непрерывных торгов; для исполнений в конце открывающего аукциона он не сообщается. Раздел также отдельно ограничивает признаки spread и его ног. Это конкретная документация CME, а не правило всех платформ.

Далее определим собственную дельту: объём с признаком покупающего агрессора минус объём с признаком продающего. Запись без применимого признака сохраняется отдельно. Самостоятельная таблица не изображает настоящий сетевой пакет и не присваивает аукциону искусственный тип агрессора.

Измеренный ноль в полностью классифицированной группе

В группе A заданы две условные непрерывные сделки:40 контрактов с покупающим агрессором и 40 с продающим. Общий объём 80, классифицированный тоже 80, охват 80/80=100%. Разность 40−40=0. Этот ноль действительно относится ко всей заданной группе по объявленному признаку.

Он всё равно не означает отсутствия покупателей или продавцов: каждый контракт заключён между обеими сторонами. Не означает и отсутствия движения цены, поскольку цены здесь не заданы. Проверено только равенство двух классифицированных объёмов, а не рыночная причина или будущая реакция.

Та же величина объёма без применимой стороны

В отдельной группе B все 80 контрактов исполнены на открывающем аукционе и не имеют native-признака агрессора в смысле указанного раздела CME. Классифицированное количество 0, отдельная аукционная строка 80, охват 0/80=0%. Из этих полей равные 40 и 40 не следуют.

Программа может просуммировать пустые группы и показать 0−0=0. Такая арифметика допустима как сумма по пустому подмножеству. Ошибка появится, если назвать её измеренной дельтой всех 80 контрактов. Для полного показателя нужно сохранить статус «нет применимой классификации», а не утверждение о равной инициативе.

В смешанной таблице сохраните и разность, и охват

Третья независимая группа содержит 60 аукционных контрактов,30 с покупающим агрессором и 10 с продающим в непрерывных торгах. Всего 100, классифицировано 40, охват 40%. Разность известных сторон равна 20. Её отношение к классифицированным 40 составляет 50%, а к общим 100 —20%.

Знаменатели отвечают на разные вопросы. Последние 20% не превращают неатрибутированные 60 в нейтральные исполнения и не восстанавливают для них отсутствующий признак. Даже одинаковые показанные дельты нельзя сравнивать содержательно, не проверив, какие записи в них участвовали.

Как сохранить проверяемый вывод

Запишите источник, фазу торгов, используемый признак и правила обращения с неприменимыми значениями. Разделяйте технический пропуск, отсутствие классификации по регламенту и собственную оценку поставщика: это разные основания. Если платформа вычисляет дополнительную сторону сама, потребуется её методика. В разборе Вайкоффа видимый ноль остаётся числом с определённым охватом; он не доказывает равновесие спроса и предложения или готовность цены к движению.

Ограничения разбора

• Все сделки и количества вымышлены. Условная таблица не является реальной выгрузкой или форматом сообщений CME.
• Ограничение native indicator CME не переносится на каждую биржу, vendor-классификацию, tick-rule или любой аукцион.
• Нет цен, OHLCV, открытого интереса, владельцев и оценки истинной рыночной инициативы. Аукционные объёмы не считаются дважды по сторонам.
• Нулевая сумма пустого подмножества математически допустима, но не называется измерением полной дельты; статус применимости хранится отдельно.

Источники

1. CME Group Client Systems Wiki — Order Functionalities, Order Aggressor Indicator

Выгрузка содержит несколько отчётов по одной заявке. Сумма колонок выглядит больше заказанного количества. Это может возникнуть без дополнительных сделок: одна колонка накопительная, некоторые сообщения только сообщают статус, а одно исполнение доставлено повторно. Поэтому заменить название суммируемого поля недостаточно. Сначала нужно установить, какое новое событие представляет каждая строка.

Различайте поле, идентификатор и тип записи

В спецификации CME Trade Outright LastQty относится к последнему исполнению, CumQty — к общему исполненному количеству, LeavesQty — к оставшемуся. Там же ExecID определяет сообщение Execution Report, а OrderID — заявку. Нельзя без проверки считать любой идентификатор сообщения самостоятельной сделкой.

В описании audit trail CME тип сообщения, идентификаторы, новое и накопленное количества разделены. Ниже будет собственный нормализованный журнал, а не точная запись протокола CME. В нём на один торговый отчёт приходится одно исполнение; правила идентичности копий заданы прямо.

Полный условный журнал O1

Одна заявка O1 содержит 10 единиц; все исполнения по условной цене 100. Начальная запись accepted показывает накопленно 0 и остаток 10, нового исполнения в ней нет. Затем приходит отчёт E1: новое количество 2, накопленно 2, остаток 8. Следом E2: новое 3, накопленно 5, остаток 5.

Далее получена точная повторная доставка E2 с теми же идентификатором, типом, ценой и количествами. Новая биржевая публикация в модели не происходила. После неё приходит E3: новое 5, накопленно 10, остаток 0. Последняя строка status повторяет накопленно 10 и остаток 0; количества нового исполнения в ней нет. Отмен, исправлений, замен заявки и пропусков не существует.

Одного выбора LastQty ещё недостаточно

Если сложить новое количество из всех доставленных торговых строк, получится 2+3+3+5=13. Повтор E2 учтён второй раз. После выделения уникальных торговых отчётов остаются E1, E2, E3:2+3+5=10. Накопленные значения этих трёх отчётов 2+5+10=17 суммировать как новые исполнения нельзя.

С учётом копии сумма накопленных полей торговых строк была бы 2+5+5+10=22. Если добавить конечный status, получилось бы 32. Ни 13, ни 17, ни 22, ни 32 не являются объёмом исполнения O1. Правильный результат дополнительно подтверждён последним накопленным значением 10 и нулевым остатком.

Проверьте копию, а не просто удалите похожую строку

Для этой модели ключ торгового отчёта составляется из заявки и ID отчёта. При повторе ключа сравниваются тип, цена и количества. Только полностью совпавшая копия не добавляет исполнение. Две разные сделки одинакового размера нельзя объединить лишь из-за одинаковой цены или времени.

Если один ключ пришёл с изменённым количеством, нельзя молча оставить первую строку: это несогласованность, требующая изучения исходного типа и спецификации. Исправления и отмены сделок могут иметь собственные правила. Наш алгоритм не объявляется обработчиком любого биржевого протокола.

Согласуйте события с состоянием

После удаления точной копии накопительный путь равен 0,2,5,10. Приращения 2,3,5 совпадают с новыми исполнениями. В каждой точке сумма накопленного и оставшегося равна исходным 10. Финальный status проверяет состояние, но не создаёт четвёртого исполнения.

Сохраняйте исходные сообщения, область уникальности ID и порядок доставки. OHLCV публичного графика этих полей не содержит. В разборе объёма по Вайкоффу сначала проверяют измеритель и целостность данных; частный журнал одной заявки не заменяет общий биржевой оборот и не раскрывает владельцев других позиций.

Ограничения разбора

• Все сообщения, ID, количества, цена и повторная доставка условны. В нормализованном журнале один торговый отчёт содержит одно исполнение; это ограничение модели, не любой протокол.
• Только точная копия с тем же ключом/полями исключается. Нет исправлений сделок, отмен, замен, пропусков, сброса счётчика, разных сессий и неупорядоченной доставки.
• Область уникальности ключей задаётся моделью. Реальный ExecID сообщения не приравнен к любому экономическому trade ID; спецификацию своего источника нужно проверить.
• Рассчитывается исполнение одной O1, не оборот всей площадки и не величина чужой позиции. Публичные OHLCV не восстанавливают этот журнал.

Источники

1. CME — iLink Execution Report, Trade Outright
2. CME — Minimum Acceptable Audit Trail Elements