Почему ATR может вырасти после более узкой свечи с гэпом

Текущая свеча уже предыдущей по High-Low, но ATR поднялся. Это может быть согласованным расчётом. ATR получает на вход другой диапазон — True Range, в котором участвует предыдущее закрытие. Межсессионный разрыв способен сделать этот вход большим даже при небольшом расстоянии между текущими максимумом и минимумом.

Сначала посчитайте вход, затем среднее

В описании TradingView TR равен максимуму трёх величин: H−L, |H−Cprev| и |L−Cprev|. Модули убирают знак. По умолчанию там используется RMA, но способ сглаживания можно изменить. Поэтому число ATR без периода и метода ещё не определяет воспроизводимый расчёт.

Первичный справочник PineJS описывает RMA с коэффициентом 1/n и отдельно TR/ATR. В собственной модели зададим n=3: после начального значения новое ATR=(2×прежнее ATR+новый TR)/3. Старт тоже зададим явно, не заменяя неизвестную предысторию нулями.

Полный начальный участок

Предыдущее закрытие перед историей равно 100. Первые три бара одинаковы: O100,H102,L98,C100. Бары равны по длительности и уже закрыты. Для каждого H−L=4, |H−Cprev|=2, |L−Cprev|=2. Поэтому все три TR равны 4.

Первое ATR(3) определим средним этих трёх TR:4. Все цены условные; начальное значение не является данными реального индикатора. Иная начальная история или настройка сглаживания потребует собственного пересчёта. Объёма и сведений о заявках в этой формуле нет.

Уже свеча, шире расстояние от прежнего закрытия

Четвёртый бар зададим как O110,H112,L109,C111. Его High-Low равен 3 — меньше прежних 4. Между предыдущим закрытием 100 и новым открытием 110 имеется разрыв 10. Все текущие цены находятся заметно выше прежнего закрытия.

Три кандидата TR теперь равны 112−109=3, |112−100|=12 и |109−100|=9. Максимум — 12. Здесь TR включает расстояние через разрыв; он не утверждает, что внутри самого четвёртого бара прошли сделки по всем уровням от 100 до 112.

Почему сглаженная линия увеличилась

Новое ATR=(2×4+12)/3=20/3≈6,6667. Приращение равно 8/3≈2,6667. Узкий текущий High-Low3 и увеличившийся ATR совместимы: сравнивались разные величины. Нельзя подставить 3 вместо 12 в рекурсию и назвать результат правильным расчётом того же индикатора.

Для отдельной альтернативы после тех же первых трёх баров возьмём O90,H91,L88,C89. High-Low снова 3, кандидаты TR — 3,9,12. TR опять 12, ATR снова 20/3. Направление разрыва поменялось, итоговое значение одинаково. Поэтому рост ATR сам по себе не описывает направление изменения цены.

Как проверить расхождение на графике

Сохраните предыдущее закрытие, H/L текущего бара, период, сглаживание и способ старта. Посчитайте все три кандидата, выберите максимум и лишь затем обновите среднее. При корпоративных корректировках или разных сессиях сначала согласуйте сами исходные цены.

В анализе по Вайкоффу диапазон свечи и межсессионное перемещение можно рассматривать как разные наблюдения результата. ATR не раскрывает встречные заявки, причину разрыва или будущий спрос. Наши четыре бара проверяют формулу, не задавая направление, размер риска или расстояние реального стопа.

Ограничения разбора

• Все OHLC и разрывы условные. Предыдущее закрытие100задано до первой записи; три полных TR задают начальное ATR3=4.
• Постоянные период3 и RMAalpha1/3, бары закрыты и равны по длительности; нет пропусков, округления до шага, смены метода или корпоративных корректировок.
• TR не объявлен суммой всех изменений или набором исполнений внутри бара. Восходящий и нисходящий четвёртые бары — альтернативы, не последовательные события.
• Нет проверки вероятностей, эффективности ATR, причин гэпа, ликвидности, подходящего периода/стопа или направления следующего движения.

Источники

1. TradingView — Average True Range (ATR)
2. TradingView — PineJS Utility Functions: rma, tr, atr