Почему цена между двумя порогами не определяет состояние фильтра

В журнале отмечено «состояние 1», хотя цена уже ниже границы включения. Это может быть правильным результатом правила с памятью. Оно включается по одному условию, выключается по другому, а между ними сохраняет прошлое значение. Разберём полный алгоритм, чтобы отличить состояние наблюдения от догадки о рыночном событии.

Определите обе границы и начальное состояние

Зададим условный фильтр с двумя значениями 0 и 1. Перед первым наблюдением состояние 0. Если новое закрытие строго выше 101, состояние становится 1. Если оно строго ниже 99, состояние становится 0. Во всех остальных случаях, включая ровно 99 или 101, сохраняется прежнее значение. Каждое закрытие обрабатывается один раз после его получения.

Это определение автора, не описание заявки и не правило диагностики накопления. Значения 0/1 означают только внутренний статус алгоритма. Никаких покупок, продаж или автоматического вывода о дальнейшем направлении за ними не закреплено. Цена внутри полосы не запускает новый переход сама по себе.

Пройдите всю последовательность без пропусков

Девять условных закрытий по индексам 0–8:100;100,5;99,5;100,5;99,5;101,5;100,5;99,5;98,5. Других наблюдений у алгоритма нет. После обработки получаются состояния 0;0;0;0;0;1;1;1;0. До индекса 5 порог включения не превышался, на нём 101,5 включает 1.

На индексах 6 и 7 закрытия 100,5 и 99,5 находятся между порогами, поэтому 1 сохраняется. Только 98,5 на индексе 8 выключает фильтр. За участок было два переключения:0→1 и 1→0. Повторное наблюдение при состоянии 1 не считается новым включением.

Одна цена даёт два ответа при разной истории

Цена 100,5 встречается на индексах 1,3 и 6. В первых двух случаях состояние 0, в последнем 1. Следовательно, функции только от текущей цены для восстановления этого статуса недостаточно. Нужен предыдущий статус либо вся предыстория от заданной начальной точки.

Если ту же последовательность начать с состоянием 1, получатся 1;1;1;1;1;1;1;1;0. Первые пять ответов изменятся, переключение останется одно. Это отдельная проверка влияния инициализации, не исправление исходной модели. Для новой последовательности из одних значений внутри полосы разные начальные состояния вообще сохранялись бы до её конца.

Сравните с одним порогом без обещания улучшения

Для другого правила оставим исходный 0, включение выше 100 и выключение ниже 100; равенство снова удерживает статус. На тех же девяти закрытиях получаем 0;1;0;1;0;1;1;0;0. Здесь шесть переключений против двух. Изменилась определённая операция, а не набор исходных цен.

Меньшее число переходов не доказывает лучшего торгового результата: модель не содержит входов, выходов, расходов или будущих цен. Полоса памяти способна удерживать статус после обратного движения; для другой задачи это может быть нежелательно. Выбор порогов не обосновывается самим красивым счётчиком.

Что сохранить вместе с отметкой на графике

Запишите обе границы, знаки сравнения, исходный статус, момент доступности цены и таблицу переходов. После пропуска наблюдений не заполняйте память догадкой: прежний неизвестный выход за границу мог её изменить. В разборе пробоев по Вайкоффу такой формальный журнал помогает воспроизвести собственное условие повторной активации, но не подтверждает фазу, владельца объёма или будущее движение рынка.

Ограничения разбора

• Цены, пороги и правила вымышлены; двухпороговый фильтр не объявляется стандартом Вайкоффа или конкретной платформы.
• Используются только девять закрытых наблюдений в объявленном порядке, без данных между ними и без пропусков основной таблицы.
• Начальное состояние 0 обязательно; вариант с 1 — отдельная проверка. Равенство 99/101 или 100 не переключает соответствующее правило.
• Переключение статуса не является биржевым исполнением или отдельной прибыльной сделкой; риска, расходов и доходности в модели нет.
• Показанные два и шесть переходов не доказывают оптимальности порогов и не предсказывают свойства других последовательностей.

Источники