Как проверить объём исполнения заявки по повторяющимся отчётам

Выгрузка содержит несколько отчётов по одной заявке. Сумма колонок выглядит больше заказанного количества. Это может возникнуть без дополнительных сделок: одна колонка накопительная, некоторые сообщения только сообщают статус, а одно исполнение доставлено повторно. Поэтому заменить название суммируемого поля недостаточно. Сначала нужно установить, какое новое событие представляет каждая строка.

Различайте поле, идентификатор и тип записи

В спецификации CME Trade Outright LastQty относится к последнему исполнению, CumQty — к общему исполненному количеству, LeavesQty — к оставшемуся. Там же ExecID определяет сообщение Execution Report, а OrderID — заявку. Нельзя без проверки считать любой идентификатор сообщения самостоятельной сделкой.

В описании audit trail CME тип сообщения, идентификаторы, новое и накопленное количества разделены. Ниже будет собственный нормализованный журнал, а не точная запись протокола CME. В нём на один торговый отчёт приходится одно исполнение; правила идентичности копий заданы прямо.

Полный условный журнал O1

Одна заявка O1 содержит 10 единиц; все исполнения по условной цене 100. Начальная запись accepted показывает накопленно 0 и остаток 10, нового исполнения в ней нет. Затем приходит отчёт E1: новое количество 2, накопленно 2, остаток 8. Следом E2: новое 3, накопленно 5, остаток 5.

Далее получена точная повторная доставка E2 с теми же идентификатором, типом, ценой и количествами. Новая биржевая публикация в модели не происходила. После неё приходит E3: новое 5, накопленно 10, остаток 0. Последняя строка status повторяет накопленно 10 и остаток 0; количества нового исполнения в ней нет. Отмен, исправлений, замен заявки и пропусков не существует.

Одного выбора LastQty ещё недостаточно

Если сложить новое количество из всех доставленных торговых строк, получится 2+3+3+5=13. Повтор E2 учтён второй раз. После выделения уникальных торговых отчётов остаются E1, E2, E3:2+3+5=10. Накопленные значения этих трёх отчётов 2+5+10=17 суммировать как новые исполнения нельзя.

С учётом копии сумма накопленных полей торговых строк была бы 2+5+5+10=22. Если добавить конечный status, получилось бы 32. Ни 13, ни 17, ни 22, ни 32 не являются объёмом исполнения O1. Правильный результат дополнительно подтверждён последним накопленным значением 10 и нулевым остатком.

Проверьте копию, а не просто удалите похожую строку

Для этой модели ключ торгового отчёта составляется из заявки и ID отчёта. При повторе ключа сравниваются тип, цена и количества. Только полностью совпавшая копия не добавляет исполнение. Две разные сделки одинакового размера нельзя объединить лишь из-за одинаковой цены или времени.

Если один ключ пришёл с изменённым количеством, нельзя молча оставить первую строку: это несогласованность, требующая изучения исходного типа и спецификации. Исправления и отмены сделок могут иметь собственные правила. Наш алгоритм не объявляется обработчиком любого биржевого протокола.

Согласуйте события с состоянием

После удаления точной копии накопительный путь равен 0,2,5,10. Приращения 2,3,5 совпадают с новыми исполнениями. В каждой точке сумма накопленного и оставшегося равна исходным 10. Финальный status проверяет состояние, но не создаёт четвёртого исполнения.

Сохраняйте исходные сообщения, область уникальности ID и порядок доставки. OHLCV публичного графика этих полей не содержит. В разборе объёма по Вайкоффу сначала проверяют измеритель и целостность данных; частный журнал одной заявки не заменяет общий биржевой оборот и не раскрывает владельцев других позиций.

Ограничения разбора

• Все сообщения, ID, количества, цена и повторная доставка условны. В нормализованном журнале один торговый отчёт содержит одно исполнение; это ограничение модели, не любой протокол.
• Только точная копия с тем же ключом/полями исключается. Нет исправлений сделок, отмен, замен, пропусков, сброса счётчика, разных сессий и неупорядоченной доставки.
• Область уникальности ключей задаётся моделью. Реальный ExecID сообщения не приравнен к любому экономическому trade ID; спецификацию своего источника нужно проверить.
• Рассчитывается исполнение одной O1, не оборот всей площадки и не величина чужой позиции. Публичные OHLCV не восстанавливают этот журнал.

Источники

1. CME — iLink Execution Report, Trade Outright
2. CME — Minimum Acceptable Audit Trail Elements