Почему отменённую сделку нельзя просто вычесть из свечи

Поставщик прислал корректировку: ранее принятое исполнение больше не должно входить в бар. Уменьшить объём на его количество легко. Но максимум, минимум, открытие и закрытие нельзя исправить таким же вычитанием. Проверим это по двум полным условным журналам с одинаковой первоначальной свечой и одной одинаковой отменой. Новых рыночных цен для объяснения расхождения не потребуется.

Отмена здесь имеет точное значение

Зададим собственный формат. Каждое исполнение содержит уникальный ID, исходное место в порядке, цену и положительное целое количество. После пяти исполнений приходит запись cancel с ссылкой на E2. По условию она достоверно аннулирует E2 целиком; других отмен, повторов, исправлений и пропусков нет. Это правило учебной модели, не спецификация конкретной площадки.

Мы не снимаем оставшуюся лимитную заявку и не возвращаем ранее исполненное количество в стакан. Расчёт касается только исправленной версии публичного бара. Исходное сообщение сохраняется в истории, но исключается из действующего набора. Сама корректировка не является новой сделкой с отрицательным количеством.

Две исходные ленты заданы полностью

В журнале A события E1–E5 по порядку имеют пары цена/количество:100/1,105/1,103/2,98/1,101/1. В альтернативном B:100/1,105/1,105/2,98/1,101/1. В обоих бар открывается на 100, закрывается на 101, имеет максимум 105, минимум 98 и объём 1+1+2+1+1=6.

Первоначальные пять полей O100,H105,L98,C101,V6 совпали. Совпадает и отменяемое событие E2:цена 105, количество 1, второе место. Но в A оно было единственным исполнением на 105, а в B на 105 осталось ещё E3 с количеством 2. Старое значение H этой кратности не хранит.

Удалите событие по ключу и пересчитайте

После cancel(E2) действуют E1,E3,E4,E5. У A цены 100,103,98,101 с количествами 1,2,1,1 дают O100,H103,L98,C101,V5. У B цены 100,105,98,101 с теми же количествами дают O100,H105,L98,C101,V5. Максимум у A уменьшился на 2, у B вообще не изменился.

В обоих случаях верно V нов=6−1=5. Однако вычесть 105 из старого H105 и получить 0 —неправильная операция. Даже знания отменённой цены и количества вместе со старым OHLCV недостаточно: эти одинаковые входные сведения совместимы с двумя разными новыми максимумами.

Концы бара тоже принадлежат оставшимся событиям

В нашей основной отмене E1 и E5 сохранены, поэтому O и C прежние. Если корректировка исключает первое или последнее событие, соответствующий конец нужно выбрать заново по действующему порядку. Порядок получения позднего сообщения не делает его ценой закрытия. Для пустого после исправлений интервала требуется отдельно определить состояние отсутствия бара; нулевую цену автоматически не придумывают.

Точная повторная доставка уже учтённого исполнения решает другую задачу: она не должна была добавить второй экономический факт. Здесь E2 первоначально обоснованно входило в принятую версию и исключено новым событием корректировки. Поэтому простой фильтр копий не заменяет ведения версий.

Что хранить рядом со свечой

Сохраните исходный журнал, область уникальности ключей, ссылку корректировки, исходное время исполнения и версию результата. Для реального источника сначала прочитайте собственные правила отмен и исправлений. В чтении объёма по Вайкоффу сначала различают новую торговлю и пересмотр измерения: изменение исторического High после коррекции само по себе не является новой покупкой или продажей.

Ограничения разбора

• Оба журнала, формат ID и семантика cancel полностью заданы автором. Реальное право, доступность и протокол аннулирования сделок не исследованы.
• Только обычный непустой бар по исполнениям. Отменяется ровно E2 полностью, поздняя запись не меняет порядок оставшихся сделок.
• Ни одна отмена стоящей заявки, отрицательная реальная сделка или точная повторная доставка не подменяет аннулирование уже учтённого события.
• Изменение H103/105 относится к версии данных, не к новой рыночной последовательности, направлению агрессора или будущему движению.

Источники