Почему нельзя сначала найти POC, а потом укрупнить его строку

После укрупнения строк профиля хочется просто расширить прежнюю строку POC. Но сначала найти максимум, а потом объединить соседние строки — не та же операция, что сначала пересчитать все новые суммы и выбрать наибольшую. Разберём точный пример с одной неизменной лентой. Он проверяет порядок вычислений, а не поиск более убедительного уровня для сделки.

Задайте измеритель и правило принадлежности

В документации TradingView POC связан со строкой максимального объёма. Настройки FRVP отдельно задают размер строки, в том числе числом тиков. Используем только смысл этих параметров. Наш расчёт по полным исполнениям не имитирует распределение объёма платформой из младших баров.

Для собственной сетки зададим начало o и положительную ширину h. Цена p попадает в корзину с номером k=floor((p−o)/h), границами[o+kh;o+(k+1)h). Левая граница включена, правая исключена. Это полностью определяет принадлежность даже цены ровно на границе. Все объёмы измеряются одинаковыми исполненными контрактами.

Сначала посчитайте мелкие строки

Полная условная лента содержит ровно три исполнения по порядку:(100;8 контрактов),(101;7),(102;10). Других цен, сообщений или сделок нет. Общий объём 8+7+10=25. Период и сами исполнения во всех последующих расчётах сохраняются без изменения.

При o=100 и h=1 корзины[100;101),[101;102),[102;103) содержат 8,7,10. В них по одной разрешённой целой цене. Единственный максимум 10 приходится на строку цены 102. Его доля 10/25=40%. Здесь не нужно правило выбора между равными победителями: равенства нет.

Объединение меняет задачу максимизации

Теперь h=2 при прежнем начале 100. Корзина[100;102) собирает 8+7=15, корзина[102;104) —10. Максимум стал 15 в первой корзине, где вообще нет прежней цены-победителя 102. Доли составляют 60% и 40%; сумма по-прежнему 25.

Если бы мы сохранили только прежний максимум 102 и расширили его до[102;104), выбрали бы строку с 10 и пропустили 15. Причина не новая торговля, а потерянные при раннем поиске максимума соседние количества 8 и 7. Для укрупнённого профиля нужен пересчёт всех новых строк, а не преобразование единственного прежнего победителя.

Той же ширине нужно указать начало

Оставим h=2, но сдвинем начало на 99. Корзина[99;101) получает 8, следующая[101;103) —7+10=17. Максимум теперь 17, доля 17/25=68%. Ширина прежняя, однако изменились границы и состав сумм. Это третья сетка той же ленты, не следующий рыночный период.

Центр[100;102) равен 101, но 15 контрактов по 101 не исполнялись: на 101 было только 7. Центр[101;103) равен 102, однако 17 по 102 тоже не было: там 10. Координата подписи широкой строки не должна подменять исходный журнал исполнений.

Как проверить повторный расчёт

Сохраните период, исходную ленту, единицы объёма, начало, ширину и включение границ. Проверьте, что каждое исполнение попало ровно в одну корзину и все суммы сохранились. Затем заново вычислите максимум и при необходимости правило равных строк. В разборе Вайкоффа смена POC после такой операции не доказывает новых покупок, изменения позиций или дальнейшего направления цены. Отдельно подпишите единицы цены и объёма на самой диаграмме.

Ограничения разбора

• Все три исполнения и сетки вымышлены; точный исполненный объём контрактов не подменяется tick volume или оценкой из OHLC.
• Корзины полуоткрыты и покрывают цены без перекрытий. Начало 99/100 и h1/2 заданы автором; доступность этих параметров в конкретной платформе не утверждается.
• Период, цены и количества сделок во всех трёх расчётах одинаковы; меняется только разбиение ценовой оси.
• Максимум широкой корзины и её центр не являются исполнением всего объёма по одной цене. Равных максимумов в примере нет.
• Нет вывода о накоплении, владельце, справедливой цене, поддержке, прогнозе или торговом преимуществе.

Источники

1. TradingView — Volume profile indicators: basic concepts
2. TradingView — Fixed range volume profile: Rows layout / row size