Почему POC профиля TPO может не совпасть с POC объёма

На двух профилях одной сессии самые длинные строки могут оказаться на разных ценах. Это не обязательно ошибка данных. Сначала нужно выяснить, чем заполнена каждая строка: временными отметками или количеством контрактов. Одинаковое название POC обозначает максимум выбранной меры, а сама мера у двух профилей различается.

Что именно считают два профиля

В описании TPO TradingView период делится на равные временные блоки, а ценовая строка получает отметку, если цена посетила её в соответствующем блоке. Для нашего расчёта одна строка получает не больше одной отметки за блок, сколько бы повторных исполнений там ни было.

В документации объёмного профиля POC относится к строке с наибольшим объёмом. Мы считаем точные исполненные контракты по двум ценам. Это собственная прозрачная модель, а не воспроизведение распределения объёма платформой по младшим барам.

Полная условная лента

Зададим три последовательных блока A, B и C одинаковой длительности по десять минут. Есть только две ценовые строки: 100 и 101, шаг цены равен 1. В A проходят сделки по порядку: (100;4 контракта), (101;80), (100;6). В B — одна сделка (100;5), в C — одна сделка (100;5). Других сделок нет.

TPO-строка 100 получает A, B и C: всего 3 отметки. Строка 101 получает только A: всего 1. Два отдельных исполнения по 100 в A создают одну отметку A, а не две. Всего на профиле 4 отметки, из них 3/4 = 75% находятся на 100. Поэтому единственный TPO-POC модели — 100.

Объём выделяет другую цену

На 100 исполнено 4+6+5+5 = 20 контрактов. На 101 — 80. Общий объём 100, доли 20% и 80%. Единственный объёмный POC — 101. При одной полной исходной ленте максимум TPO оказался на 100, максимум контрактов — на 101. Пять сделок, четыре временные отметки и сто контрактов здесь три разных счётчика.

Это не два противоречащих сообщения о том, сколько было контрактов. Три отметки не превращаются в три сделки, а восемьдесят контрактов не становятся восемьюдесятью временными блоками. Кроме того, A/B/C показывают посещение строки, а не точное число секунд непрерывного нахождения цены на ней.

Как проверить сравнение

Перед сопоставлением сохраните период, часовой пояс, длительность временного блока и границы ценовых строк. Затем подпишите единицы обеих горизонтальных шкал. Если один профиль объединяет соседние цены, а другой использует более мелкие строки, сравниваются уже разные разбиения. При равных максимумах дополнительно понадобится правило выбора POC; в нашей паре такого равенства нет.

В анализе спроса и предложения по Вайкоффу возвращайтесь к вопросу: наблюдается повторное посещение области или большое исполненное количество? Ни один максимум самостоятельно не доказывает накопление, владельца позиции либо будущий возврат цены. Мы сравнили разные измерители одной заданной истории, а не восстановили скрытые события или выбрали торговый уровень.

Ограничения разбора

• Все пять сделок вымышлены; иных цен и исполнений нет. Строки 100/101 и три десятиминутных блока заданы до расчёта.
• TPO считается по присутствию строки в блоке, не по секундам непрерывного пребывания; объём измеряется контрактами.
• Не рассматриваются алгоритмы распределения объёма внутри реальных младших баров и правила разрешения равных POC.
• Модель не доказывает фазу Вайкоффа, личность покупателя, справедливую цену или направление будущего движения.

Источники

1. TradingView — Time price opportunity (TPO) indicator
2. TradingView — Volume profile indicators: basic concepts