Почему скользящая средняя может падать при растущей последней цене

Последняя цена выросла, а линия простой скользящей средней повернула вниз. Это может быть правильным расчётом без ошибки платформы. Новое наблюдение приходит в окно одновременно с выходом старого. Для изменения средней важна их разность, тогда как рост последней цены сравнивается с предыдущим закрытием. Разберём замену полностью, сохранив все входные значения.

Какое среднее мы считаем

TradingView определяет SMA как сумму последних n значений, делённую на n, с одинаковыми весами. При новом наблюдении старое выходит. Для модели зададим n=3, источник Close, смещение 0; дополнительное сглаживание отсутствует. Используются только закрытые равные по длительности бары, без пропусков.

Пять вымышленных закрытий по порядку: 120, 90, 96, 99, 102. Первое доступное полное окно заканчивается на третьем баре: [120;90;96]. Его сумма 306, средняя 306/3=102. До третьего закрытия значения полноценной SMA(3) в нашей короткой истории нет; недостающие наблюдения не заменяются нулями.

Цена выросла, средняя снизилась

В четвёртом баре цена меняется с 96 до 99, то есть на +3 пункта. Новое окно [90;96;99] имеет сумму 285, SMA=285/3=95. Средняя изменилась на 95−102=−7. В окне больше нет высокой цены 120: её заменило значение 99, хотя оно выше непосредственно предыдущих 96.

Проверка без полного суммирования даёт тот же результат: (99−120)/3=−7. Из первоначальной суммы 306 вычитаются 120 и добавляются 99: получается 285. Все три места окна по-прежнему имеют вес 1/3. Знак минуса не свидетельствует о том, что последняя сделка якобы была ниже 96 или что появились неизвестные цены.

То же приращение цены, другой знак замены

Пятое закрытие 102 снова выше предыдущего 99 на 3 пункта. Теперь выходит 90 и приходит 102. Окно [96;99;102] даёт 297/3=99. Средняя растёт на 99−95=4, что отдельно проверяется как (102−90)/3=4. Два одинаковых изменения последней цены +3 сопровождались изменениями SMA −7 и +4.

Для любого постоянного n полные соседние суммы отличаются только двумя членами: SMA(t)−SMA(t−1)=[P(t)−P(t−n)]/n. Остальные n−1 значений сокращаются. Поэтому при добавленной цене выше вышедшей средняя растёт, при равенстве остаётся прежней, при меньшей снижается. Это точное свойство данной равновзвешенной формулы, а не оценка будущего тренда.

Как проверить линию в своей записи

Сохраните длину, источник цены, границы сессии и способ обработки пропусков. Для двух соседних значений выпишите старое окно, удалённое число, добавленное число и новое окно. Сверьте также число наблюдений: три бара здесь не обязательно означают три календарных дня. Сначала сверяйте суммы и делитель, затем округлённое отображение: раннее округление отдельных значений может скрыть малое изменение. Для EMA или RMA с иными весами этот вывод нельзя автоматически применять как ту же формулу замены.

В разборе Вайкоффа можно отдельно наблюдать структуру цены и исполненный объём. Падение SMA в нашем примере объяснено выходом 120, а не измерением новых продаж. Здесь не выбирается период средней, правило пересечения или торговая сторона. Арифметика помогает понять показание, но пять придуманных закрытий не доказывают, что подобное расхождение приносит прибыль или предшествует развороту.

Ограничения разбора

• Пять цен вымышлены; полная история начинается с первого заданного закрытия, значения SMA появляются после трёх наблюдений.
• Постоянный период 3, Close, offset0, нет пропусков, иных весов, дополнительного сглаживания или внутрибараных обновлений.
• Показана рекурсия простой SMA; применение к EMA/RMA без собственной формулы недопустимо.
• Модель не подтверждает спрос/предложение, эффективность индикатора, будущий тренд, сигнал или подходящий период.

Источники

1. TradingView — Simple Moving Average