Почему правильные OHLC могут не согласоваться с объёмом свечи

В строке свечи максимум выше открытия и закрытия, минимум ниже, а объём положительный. Такая строка всё ещё может оказаться невыполнимой при заданном устройстве объёма. Первую и последнюю цены, а также посещение экстремумов нужно вместить в действительные исполнения. Покажем точную проверку для полной условной модели, не называя её универсальным тестом любой рыночной выгрузки.

Условия измерителя входят в проверку

Наш бар содержит хотя бы одно исполнение. O — его первая цена, C — последняя, H — наибольшая, L — наименьшая. Каждое исполнение имеет целое количество не меньше 1. V равен сумме этих количеств в одинаковых единицах инструмента, не денежному обороту и не тиковому счётчику котировок. Других источников цены у бара нет.

Все заданные цены допустимы на условной сетке. Сначала нужны обычные границы:L не выше O и C, H не ниже O и C. Они необходимы, но не гарантируют достаточного количества событий. Пустые бары с перенесённой ценой, дробные количества и синтетические свечи требуют другой модели; нашу проверку к ним автоматически не применяем.

Где возникают четыре обязательных события

Зададим O100,H103,L98,C100 и V3. Границы цен согласованы. Однако первая сделка по 100 не может одновременно быть последней, если между ними действительно встретились 103 и 98. Эти два разных экстремума тоже требуют отдельных исполнений. Следовательно, нужны как минимум четыре события:начало, два экстремума, завершение.

При минимальном количестве 1 четыре события требуют суммарно не меньше 4 единиц. Объём 3 этому противоречит, хотя отдельно каждая цена выглядит допустимой. Для V4 существует свидетельство:(100;1),(103;1),(98;1),(100;1). Его первая/последняя 100, максимум 103, минимум 98, объём 4. Порядок экстремумов этим единственным примером не объявляется известным для реальных данных.

Выведите минимум для любой строки модели

Если все четыре цены одинаковы, достаточно одного исполнения. Иначе нужны два крайних события — первое O и последнее C, даже когда цены у них равны. Затем добавляется по одному событию для каждого из двух различных экстремумов H и L, который ещё не представлен среди цен O/C. Получаем n_min=2+число таких недостающих экстремумов.

Например, O98,C103,H103,L98 требуют только два события, оба экстремума уже на концах. При O=C=L98,H103 нужно три:98,103,98. Если O=C100 лежит строго между 98 и 103, получаются четыре. Один и тот же диапазон 5 пунктов не задаёт одинакового минимального числа исполнений.

Что доказывает успешная конструкция

В нашей модели при V не меньше n_min и целом V можно построить ленту:начать с O, добавить недостающие экстремумы, закончить C. Каждому событию дать 1, остаток V−n_min добавить к количеству одного из них. Все цены и общий объём сохраняются. Для V5 в четырёхсобытийном примере достаточно увеличить одно количество с 1 до 2.

Это существование допустимой ленты, не восстановление истинной. Когда V больше минимума, количество событий тоже не определяется однозначно: объём разрешено разделять на дополнительные исполнения. Проверка может выявить противоречие предпосылкам, но не подтверждает подлинность источника, направление агрессора или владельцев.

Как использовать границу без лишнего вывода

Сохраните определение бара, единицы, минимальное количество исполнения и обработку отсутствующих сделок. Только затем сверяйте OHLCV. В разборе свечей по Вайкоффу такая проверка касается согласованности исходной записи, а не наличия накопления или будущего разворота. Если предпосылки неизвестны, результат остаётся вопросом к данным, а не доказанной ошибкой площадки.

Ограничения разбора

• Все цены, объёмы и ленты условны; поставщик или реальный рынок не проверяются.
• Непустой обычный бар только по фактическим исполнениям; количество каждого — положительное целое, минимум 1, V — сумма единиц инструмента.
• Нет дробных количеств, синтетических/котировочных цен, переноса пустой свечи, корректировок и смешения источников. При ином измерителе тест меняется.
• Минимум числа событий не означает, что V равно числу сделок; количество одного исполнения может быть больше 1.
• Существование допустимой ленты — не подтверждение исторической истинности, порядка экстремумов, агрессора, фаз Вайкоффа или доступности сделки.

Источники