Почему текущий бар внутри максимума делает строгий пробой невозможным

В исследовании нет ни одного строгого пробоя, и это легко объяснить «слабым рынком». Но иногда выбранное условие вообще не способно стать истинным. Если текущий бар вошёл в максимум, с которым сравнивают его же закрытие, возникает математическая преграда. Проверим индексы окна до интерпретации результата, сохранив все данные доступными к моменту решения.

Два окна имеют разные концы

После закрытия бара t обозначим A(t)=max(H(t−3),H(t−2),H(t−1)):максимум трёх полностью прошлых баров. Другое значение B(t)=max(H(t−2),H(t−1),H(t)) использует тоже три High, но включает текущий. Они отличаются составом, а не только названием переменной.

Для проверки зададим одно строгое условие:закрытие текущего бара должно быть выше выбранного максимума. У обычного бара High не ниже Close. Значит, B(t) не ниже H(t), а тот не ниже C(t). Из цепочки B(t)≥H(t)≥C(t) следует, что C(t)>B(t) невозможно. Для A(t) такого ограничения через текущий High нет.

Все шесть баров заданы заранее

Условные строки по индексам 0–5 имеют O/H/L/C:99/100/98/99;99/101/99/100;100/100/98/99;99/102/99/101,5;101,5/103/101/102,5;102,5/102,5/100/101. У каждого объём 10 одинаковых единиц. Никаких других баров или источников цены в этой модели нет.

Расчёт начинается на t=3, когда доступны три прошлых High. Ранее результат сравнения не определяем: недостающие бары не заменяются нулями. Проверяем только три завершённых момента 3,4,5. Истинность предиката не означает покупку: исполнения, расходы и будущий результат здесь отсутствуют.

Проверьте оба столбца по строкам

Для t=3 прошлые High100,101,100 дают A=101; Close101,5 выше него. Но текущее окно 101,100,102 даёт B=102, и Close101,5 ниже B. Для t=4 прошлое окно 101,100,102 даёт A=102; Close102,5 снова выше. Текущее 100,102,103 даёт B=103, условие ложно.

Для t=5 прошлые 100,102,103 дают A=103, а текущее 102,103,102,5 тоже B=103. Close101 ниже обоих. Итого предикат с прошлым окном истинен дважды, с текущим — ноль раз. Второй ноль не особенность выбранных цен: его заранее доказывает неравенство для любого корректного бара модели.

Это не использование неизвестного будущего

Все значения обоих окон уже известны после закрытия t. Ошибка цели не исчезает от дополнительной задержки публикации: B математически включает ограничивающую Close величину. Поэтому здесь нужно отличать доступность данных от совместимости самого сравнения. Корректно вычисленный индикатор максимума последних трёх баров не обязан быть подходящим эталоном прошлого диапазона.

Замена строгого знака на нестрогий определит другое событие:закрытие, совпавшее с максимумом включённого окна. Она не восстанавливает прежнее условие превышения прошлого диапазона. Выбирать формулу нужно по заранее сформулированному вопросу, а не по желанию получить ненулевое число отметок.

Что проверить перед выводом о пробое

Выпишите индексы каждого High, момент решения и правило обработки начала истории. Если нужен именно прошлый диапазон, явно исключите текущий бар из эталона и отдельно проверьте полученное условие. Такой журнал помогает воспроизвести формальный разбор Вайкоффа, но не доказывает спрос, дальнейшее движение или торговое преимущество. Нулевой счётчик сначала требует проверки возможности события, а уже потом рыночного объяснения. Сохраняйте и ложные результаты, а не только найденные отметки.

Ограничения разбора

• Все шесть OHLCV-баров, объёмы 10 и длина 3 вымышлены; анализируется только формальный предикат, без торговых операций.
• Обычные завершённые бары удовлетворяют High≥Close. Синтетические значения или разные источники для High/Close не подставляются.
• Окна начинаются только после накопления трёх прошлых баров. Пропусков, заполнения нулями и будущих наблюдений нет.
• Включать текущий бар в индикатор не объявляется ошибкой вообще: несовместимость возникает при выбранном строгом Close>max, а цель прошлого диапазона требует другого состава.
• Два истинных результата не названы независимыми эпизодами пробоя, сделками или признаком будущей прибыли.

Источники